大商所：12月30日起铁矿石合约投机交易保证金水平由11%调整为12%

2020-12-28 16:51:05 大商所大商所

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大商所发〔2020〕640号

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根据《大连商品交易所风险管理办法》，经研究决定，我所将在2021年元旦节休市前后对各品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平做如下调整：

自2020年12月30日(星期三)结算时起，铁矿石品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为12%(I2105合约维持15%标准不变)，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变；焦炭和焦煤品种期货合约涨跌停板幅度由8%调整为10%，套期保值和投机交易保证金水平分别由8%和9%调整为10%和11%；黄大豆1号品种期货合约投机交易保证金水平由10%调整为12%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变；棕榈油品种期货合约投机交易保证金水平由9%调整为10%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变；玉米品种期货合约涨跌停板幅度和投机交易保证金水平分别由6%和8%调整为7%和9%，套期保值交易保证金水平维持7%不变；鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度由6%调整为8%，套期保值和投机交易保证金水平分别由6%和7%调整为8%和9%；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

2021年1月4日(星期一)恢复交易后，铁矿石、焦炭、焦煤、黄大豆1号、棕榈油、玉米和鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持假期期间标准不变；其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

表：我所元旦节调整前后各品种期货合约风控参数对比

品种	现行标准			长假期间标准			长假后标准
	涨跌停板	交易保证金		涨跌停板	交易保证金		涨跌停板	交易保证金
	涨跌停板	投机	保值	涨跌停板	投机	保值	涨跌停板	投机	保值
铁矿石	10%	11%	10%	10%	12%	10%	10%	12%	10%
焦炭	8%	9%	8%	10%	11%	10%	10%	11%	10%
焦煤	8%	9%	8%	10%	11%	10%	10%	11%	10%
黄大豆1号	8%	10%	8%	8%	12%	8%	8%	12%	8%
黄大豆2号	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%
豆粕	7%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	8%	7%
豆油	7%	8%	7%	7%	8%	7%	7%	8%	7%
棕榈油	8%	9%	8%	8%	10%	8%	8%	10%	8%
玉米	6%	8%	7%	7%	9%	7%	7%	9%	7%
玉米淀粉	6%	7%	6%	6%	7%	6%	6%	7%	6%
粳米	5%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	6%	5%
鸡蛋	6%	7%	6%	8%	9%	8%	8%	9%	8%
聚乙烯	9%	11%	9%	9%	11%	9%	9%	11%	9%
聚丙烯	9%	11%	9%	9%	11%	9%	9%	11%	9%
聚氯乙烯	8%	9%	8%	8%	9%	8%	8%	9%	8%
乙二醇	9%	11%	9%	9%	11%	9%	9%	11%	9%
苯乙烯	11%	12%	11%	11%	12%	11%	11%	12%	11%
液化石油气	10%	11%	10%	10%	11%	10%	10%	11%	10%
纤维板	5%	10%	10%	5%	10%	10%	5%	10%	10%
胶合板	5%	40%	40%	5%	40%	40%	5%	40%	40%