它竟是短线交易失败的原罪？

2025-08-14 21:57:32 交易高手分享

反内卷之后，行情从火爆到冷清，虽然感觉趋势还在吧，但很明显波动率小了很多。

做趋势的，钱难挣啊，为啥？因为波动率小了，很难止盈，就算趋势还在，不容易止损，但一直漂着单子怎么挣钱呢？波动率小了，行情的周期就会减小，原本是30分钟的结构，现在变成15分钟了，原本200点可以止盈，现在100点还要多熬一天，原本2天结束小趋势结构，现在要3—4天，这样的行情就是半生不熟的行情，资金推动意愿小，所以惯性也小，没有惯性就没有容易止盈的趋势了。
大家应该知道有一种交易方式叫动量交易，也就是盘口刷单的，盯着前期高低点，触发止损盘就会有惯性打出来，这种交易模式就是利用惯性做超短线，对流动性要求很高，波动率不够，这样的方法就失效了。
其实看K线做趋势也是一样的道理，大趋势都可以分解成很多小结构，大多数是横盘突破和V形反转，为什么很多突破效果不好？因为驱动不强，行情走一半停止了，可能大家还在期待之后的延续行情，其实行情已经结束了，如果把行情分解来看，就是小结构走完了，几波小结构凑在一起，让人误以为是大结构，其本身可能趋势不强的。
怎么识别高波行情
波动率的影响，这个问题长期困扰短线交易者。哪怕趋势不大，只要波动率够大，把周期缩小，都是容易止盈的，短线也有空间去操作。
什么时候波动率大呢，我个人有3个标准：
1，开口行情。开口的意思就是行情走势不能收缩，必须向右开口，放大震荡区间，比如向上向下突破，不仅仅是能创出新高或新低，有时候缓慢的趋势行情波动率也是不够的，必须是角度逐渐放大的。
2，高成交量。这里的高是相对的，相对于过去。有些品种成交量一直很大，但行情平稳，未必有顺畅的行情。但如果成交量放大了，超过均量线，必然成交变得活跃，波动率放大。
3，大结构行情。30分钟趋势一定依赖日线结构行情，日线趋势一定依赖周线结构行情，所以我们看到行情末期依然能保持高波动率，就是因为大级别行情的余波作用。比如一波日线级别行情已经严重超买了，在超买冲高和大幅回落中，30分钟的结构依然保持完整。

还有一个衡量方法，就是计算板块的5日平均波动率，波动率不是最高价和最低价的统计那么简单，可以设置最小波动统计值，比如大于0.5%统计一次，否则只统计高低点波幅，也就是说，如果盘中有好几次超过0.5%的涨跌，都要重复计入。最后计算出5日平均值，在没有达到阈值的情况下可以不做交易，这样就能避免陷入短线低波动陷阱。
在高波中找方向
是不是波动率高，行情就容易按照我们的预期发展呢？并不是。高波动解决的是行情饱和度的问题，并没有解决方向问题，相反，如果方向错了，高波会带来更大的亏损。

找方向我个人会要盯住结构，结构不一定会给高胜率，但绝对会给高标准，交易其实是目标博弈和信念博弈，止盈止损都是要斩钉截铁的，一旦迟疑，提前止盈、延后止损，盈亏比下降，胜率再高也是白搭。
首先波动率升高一定是先给出方向的，这是资金倾向暴露出来的，所以方向上也作为首选，可以用较大的周期去抓顺势的行情，如果结构转向了，可以用小周期去反向交易，这样能吃到末尾行情。
天然方向暴露+结构分析，其实胜率足够高了。1小时的横盘突破结构非常清晰，RSI顶背离则是高危的，小结构小行情，大结构大行情，明明白白。
可能有人会问，如果结构不明显怎么办？这里就体现出高波判断的优势了，结构一定会相对明晰的，因为高波把幅度打满了，方向确定，那么单方向上的趋势就来了，结构也就相对清楚了。结构不明的行情往往是低波震荡，可能选择性不交易。

■文章仅供参考，不代表本平台及所在机构观点，据此入市风险自负。期货市场有风险，投资需谨慎！

来源：牛钱网编写，未经授权不得转载，获授权转载刊登时应标明作者及来源。添加客服微信：niumoney1，获得更多精彩财经资讯。

随机标签: