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技术解盘20230519

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供需结构转向宽松 玉米价格重心将下移

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认购减持 认沽增持

2023-05-19 10:26:00    期货日报    中信建投期货 彭鲸桥
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周四A股日内宽幅振荡,期权市场交投活跃度明显升温,当日沪深两市及中金所期权总成交为618.66万张,较前一交易日496.07万张大幅增加24.71%;总持仓量744.55万张,较前一交易日702.98万张回升5.91%。

50ETF期权成交量大幅增加27.63%,持仓量增加5.26%。周四50ETF期权总成交263.88万张较前一交易日206.75万张增加57.13万张。持仓量264.84万张,较前一交易日251.59万张增加13.24万张,增幅5.26%。从当月各执行价的持仓变动情况看,当月合约合计增持0.63万张,其中认购减持2.48万张,认沽增持3.11万张。持仓变动看,认购减持,认沽浅虚值部位明显增持,预期市场后期走势偏多。

沪深300期权持仓量也小幅增加。从成交量看,上证300ETF期权成交量涨幅最小为17.25%,中金所沪深300股指期权成交量涨幅最大在36.51%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量增幅最大为15.38%,中金所沪深300股指期权持仓量增幅最小在2.21%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动看,当月合约总计增持1.48万张。认购小幅减持0.08万张,其中,4.1至4.4平值浅虚值附近大幅减持,合计达到1.62万张。

中证1000股指期权持仓量10.98万张较前一交易日小幅降低0.61%。从持仓变动看,次月合约总计增持1990张,其中认购增持886张,认沽增持1104张。认购在6400至6700浅虚值增持,其他部位减持为主,认沽在6600至6400部位有小幅增持,但各部位增持量均较小。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓均有不同程度回升,从持仓变动看,认购在浅虚值部位减持,认沽虚值部位增持但幅度不大,预期后市偏多振荡概率加大。

隐含波动率方面,波动率表现平稳。目前上证50ETF当月平值隐含波动率16.42%,较前日的17.13%小幅回落。上证300ETF期权14.82%,较前一交易日15.06%小幅回落。历史波动率短期有所回升,目前50ETF30日历史波动率14.65%,沪深300指数30日历史波动率12.96%,隐波历史波动率差小幅走缩。从认购认沽波动率价差看,50ETF期权认购认沽波动率价差走扩,合成标的重回小幅升水状态。

整体看,指数走势分化,波动率表现平稳,持仓变动看,认购虚值部位减持,认沽虚值部位增持,预期短期市场或振荡上行。投资者宽跨式空头组合可继续持有。(作者单位:中信建投期货)

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