上工 2018.12.02
进山修养、修炼了三三九十天,昨天正式出山。
山中方七日,世上已千年。
我修整期间,诸多朋友询问我的踪迹,谨以此文统一作答,谢谢大家的关心。
应有关客户的要求,我以后不再在任何媒体公布操作计划,恳请大家谅解。
《老潘看盘》自2008年8月1日推出,至2018年8月1日,刚好10周年。在2008年8月1日至2018年3月30日这九年零八个月的时间里,取得了9754.72% (98倍),年化收益率为61%,期间最大回撤仅为10.42%的佳绩。但在2018年3月30日以后出现连续亏损,至2018年8月1日,总收益率回落至8428.08%(84.28倍),回撤率达13.6%。虽然此时的年均收益率84.28%,年化收益率55.43%仍是不错的业绩,但因回撤率创出新高,自己感觉原有的交易系统已经不适用,需要打造新系统,恰逢10年纪念日,身心感到疲倦和部分客户的要求等原因,我决定暂停一切交易,休整三个月
三个月来,身心收益良多,现将大宗商品交易方面的感悟做一个总结,只做概括,不详细展开。
一、做大宗商品交易,一定要找对风向标,即找到处于最高位的旗帜,这属于“道”。这个风向标没找对,那不管你的交易系统、交易细节等(这些属于“术”)做得多好,都很容易出错。
二、美原油指数是工业品的风向标
文华工业品走势转折点几乎与美原油同步。
文华工业品走势转折点稍领先,但需得到与美原油的支持,所以美原油指数是工业品指数的风向标(见图1)。
图1:
三、10年交易得失原因
从上图可以看出,从2008年8月至2018年3月,文华工业品走势几乎与美原油一致,所以我一直做得较顺利。2018年3月,文华工业品走势已经在长期下降压力线下收出月线的大阴线,所以我在2018年4月以后还是做空(事实上,文华工业品指数月线在2017年9月就在长期下降压力线下收出了穿头破脚的开空K线,我在2018年3月的阴线里是赚了大钱的,从趋势上来说,也应该继续做空)。但美原油指数在2018年3月离其长期下降压力线还有一段距离,还有上升空间,不支持文华工业品指数的下跌,所以文华工业品指数还能震荡盘升(见图2),我是在逆势而为,又未严格遵守自己定的交易规则,所以大亏。
图2:
四、 眼前的机会:文华工业品指数或将下跌40%
1、美原油:或跌50%(见图3)
图3:
2、工业品指数:或将下跌40%
月线收起步大阴,日线跌破大双顶颈线5天,不过尚未拉开距离,未能确认有效跌破此水平线,但早已跌2015年底以来上升趋势线。意味着工业品自2015年底以来反弹结束,下跌目标约90,下跌空间约40%(见图4),可以趁反弹找合适的品种和价位做空。
图4:
3、文华商品指数:月线收起步大阴,周线、日线均有效跌破上尖楔形底边,宣告大宗商品自2015年底以来反弹结束,可以找合适的品种做空。
4、农产品指数:日线刚跌穿2015年底以来上升趋势线5天,明显强于工业品,所以做空时应尽量避开农产品
5、相关品种(仅供参考)
锰硅1905 : 4浪反弹,择机空
淀粉1905 : 小双顶,择机空
焦炭1905 : 4浪反弹,择机空
焦煤1905 : 4浪反弹,择机空
豆粕1905: 4浪反弹,择机空
铁矿1905 : 4浪反弹,择机空
螺纹1905 : 4浪震荡,择机空
热卷1905: 8浪震荡,择机空
苹果1905: 跌破楔形,择机空
白糖1905: 5浪下跌中,择机空。