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投资者风险偏好回升

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建议买入实值期权

2024-09-26 15:34:49    期货日报    方正中期期货 牛秋乐 冯世佃
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9月25日,沪深两市冲高后有所回落。截至收盘,上证指数涨1.16%,深成指涨1.21%,创业板指涨1.62%,科创50指数涨0.04%。当日,两市成交11573亿元。同期,期指四大指数全线上涨。

盘后数据显示,上证50ETF期权市场活跃度小幅下滑,而持仓量回升。当日持仓1731582张,较前一交易日增加23375张。其中,认购持仓781225张,较前一交易日减少92106张;认沽持仓950357张,较前一交易日增加115481张。持仓量PCR为1.2165,较前一交易日提升0.2605。与此同时,成交2914360张,较前一交易日减少380679张。其中,认购成交1780385张,较前一交易日减少201815张;认沽成交1133975张,较前一交易日减少178864张。成交量PCR为0.6369,较前一交易日下降0.0254。

其余期权品种成交活跃度多数回落。具体看,上交所沪深300ETF期权成交量为2273523张,持仓量为1406890张,成交额为14.048亿元;上交所中证500ETF期权成交量为2998704张,持仓量为1328553张,成交额为21.797亿元;华夏科创50ETF期权成交量为981719张,持仓量为1222055张,成交额为2.151亿元;易方达科创50ETF期权成交量为513507张,持仓量为699549张,成交额为1.155亿元;深证100ETF期权成交量为180074张,持仓量为152739张,成交额为0.81亿元;创业板ETF期权成交量为1787654张,持仓量为1379211张,成交额为6.963亿元;深交所沪深300ETF期权成交量为513548张,持仓量为382284张,成交额为3.332亿元;深交所中证500ETF期权成交量为461291张,持仓量为351327张,成交额为3.878亿元;上证50股指期权成交量为89790张,持仓量为54747张,成交额为3.927亿元;沪深300股指期权成交量为232841张,持仓量为151912张,成交额为15.396亿元;中证1000股指期权成交量为289350张,持仓量为162842张,成交额为24.373亿元。

近两日各品种期权购沽隐含波动率整体抬升,处于历史均值上方。截至9月25日,上证50ETF期权加权隐含波动率为0.1694,上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1526,上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1806,华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2425,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2849,深证100ETF期权加权隐含波动率为0.1944,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.2163,深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1694,深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.1935,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1818,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1787,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2107。

近日期权标的全线收涨,期权隐含波动率自底部抬升,目前处于历史均值上方。500ETF、科创50、中证1000指数相关期权隐含波动率已经处于历史高位。此外,各期权活跃度大幅上升,合成标的收平,期权市场整体情绪偏积极。操作策略上,市场风险偏好回升,但国庆节假期即将到来,加之短线涨幅较大,抄底中小盘的投资者要谨慎购买深度虚值期权。中长期看,各大指数估值仍处于历史低位,上方空间打开,建议买入实值期权或构建合成多头。(作者单位:方正中期期货)

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