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春节前一周,国内A股市场呈现V形反转走势,上证指数最低一度跌至2635点,之后迅速展开反弹,接连收复2700及2800整数关口,最终收报2865.9点。同时期指四个品种全部收涨,其中前期跌幅较大的IC及IM表现突出,主力合约当周涨幅均超过10%,IF及IH主力合约则分别上涨6.78%和5.8%。
基差方面,IF、IC及IM主力合约贴水均大幅收窄,截至2月8日,分别贴水11.3、39.6及12.7点,IH主力合约贴水则扩大至16.6点。
量能方面,节前期指持仓显著回落,四个品种当周共计减仓54586手,至1009918手。期指各品种持仓均有不同程度下滑,其中IF减仓6933手,持仓降至275409手,IH减仓13978手,持仓降至126257手,IC减仓747手,持仓降至325584手,IM减仓32928手,持仓降至282668手。
持仓方面,期指各品种前20席位持仓(下称主力) 增减互现。具体说来,IF多头主力减仓2160手(交易所公布合约2月8日与2月2日主力持仓总和的差值,下同),空头主力增仓2469手,净空持仓降至54388手;IH多头主力减仓4106手,空头主力减仓1816手,净空持仓升至29272手;IC多头主力增仓4080手,空头主力减仓6833手,净空持仓降至11915手;IM多头主力减仓21957手,空头主力减仓28768手,净空持仓降至23943手。
具体席位方面,IF多数席位持仓均较此前出现明显变化。多头方面,海通期货席位多头增仓772手,净持仓由空翻多,净多2938手,兴证期货席位多头增仓1840手,净多持仓升至3761手,浙商期货席位多头减仓2513手,持仓降至2267手。空头方面,中信期货席位空头减仓1791手,净空持仓降至21208手,广发期货席位空头减仓1561手,净空持仓降至4028手,国泰君安席位空头增仓1178手,净持仓由多翻空,净空5046手,国信期货席位空头增仓1427手,净空持仓升至3917手。
总体来说,受假期因素影响,期指持仓明显回落,同时各品种主力也多数呈现减仓态势。
整体来看,期指短期有所企稳,节后有望继续回升。(作者期货投资咨询从业证书编号Z0001635)