（交易者说）如何抓住“真突破”？90%的交易者需要解答

导读

突破是动能爆发最明显的标志，是确定趋势最有效的方法之一，是形态分析中不可或缺的结构。突破一旦形成，往往行情流畅，力量感让人血脉喷张！

核心观点

做突破的方法有很多，比如只做一根线的惯性，还有多品种趋势跟踪，还有品种共振，还有结合宏观、基本面判断方向的。什么方法不重要，重要的是，符合交易原理！

很多交易者最初的研究都会涉及突破，因为突破是动能爆发最明显的标志，是确定趋势最有效的方法之一，是形态分析中不可或缺的结构。突破一旦形成，往往行情流畅，力量感让人血脉喷张！

然而突破里面有很多“假突破”，让人头痛不已。

这些“假突破”来源于市场对信息的理解发生转变，以及资金的翻覆，也就是传说中的控盘。如何区别假突破呢？今天就收集了一些高手的看法。

小高：

我是纯技术交易者，对于我而言，技术分析就是一种数据语言分析，我看重的是突破带来的惯性，惯性是技术获利的根本！很多朋友都想用技术分析去抓取大行情，吃鱼肚，放弃鱼头和鱼尾，理想很丰满，现实却瘦骨嶙峋！

因为如果你把资金集中到3个以内品种，那么趋势对于你来说，规律性是很差的（小编：样本不足，导致趋势抓取的随机性升高）。假突破可能占到80%，你要试错很多次，磨掉了你一次大的收益，另外，就算趋势大行情被你守住了，你是无法判断行情的幅度、时间的，这里也有磨损，而且可能是很大的磨损，因为一波行情完全体的发生概率不足20%，剩下的80%你会承受回撤甚至浮盈到亏损，被二次洗掉，抓不到最大的行情。

我的方法很简单，无论真假突破，我只做一波惯性，这样的惯性我只持有3分钟以内，弱了就走，赚了更好，大赚走运。朋友说我是动量交易，其实我的方法是动量炒单的优化，因为我年纪大了，做不了快节奏炒单。

当然择时也很重要，我必须等到放量才介入，能量要到位，惯性才强，最好是开盘，因为有外盘的指引，盘中集体放量我也会跟，这些都是具体化的东西，大家可以自己去摸索设计。

某量化机构：

我们公司主要做的是多品种多周期的趋势跟踪，对于趋势的判断有一套程序去识别，在趋势中的时候，我们多个不同周期的策略会选择多个品种去跟踪。

（小编：多品种趋势跟踪相当于拟合商品指数进行指数投资。借用资金优势去增加标的和交易次数的样本，在长期分散的方式下，抓取散落的非随机性。）

我们之前也尝试过利用宏观和基本面分析去确定方向，但发现因为研究得不够深入，无法高概率确定方向，反而影响客观的量化模型，不得已只能放弃。主观分析结合量化我们是见过的，有做得很不错的，只是我们暂时无法驾驭。

你让我聊聊策略，我们的策略其实比较简单，利用周线的突破、反转确定趋势，当然也有我们自己编的指标，毕竟现在市场很复杂，普通的趋势跟踪很难跑赢固收，我们做了一些核心逻辑的开发，在量、仓位、基差、月差上下了功夫，建立多维度数据模型（小编：多维度更有利于发现市场的非随机性）。

我们再利用日线级别、小时线级别、15分钟级别去跟踪，其实跟踪方法都差不多，效果有一致性，但是要在资金管理、风险控制上下功夫，我们所有的隔夜都会用相关品种去对冲，因为事件型的跳空可能会破坏单个品种的趋势。

趋势为王：

我做了十几年交易了，多品种手工趋势跟踪做了七八年，蛮难的，因为趋势行情来了你会发现，全都能做多或者全都能做空，赚钱很快，但是震荡行情是趋势跟踪的大敌，我的回撤经常超过30%，所以我在大幅盈利后会出金，保证落袋为安。

最大的一个体会说一下：很多朋友会说，最近行情不好做，或者最近状态不好，收一收手或者减减仓位，我觉得这是很离谱的。因为如果你能判断行情的好坏，就不会做纯技术的趋势跟踪，既然做了纯技术趋势跟踪，那就应该坚持，凭什么说行情好或者坏呢？状态好坏和你操作有半毛钱关系嘛？没有的。

系统不能老是换，过度优化等于送钱！坚持一套方法就做下去，直到回撤过大而停止，再优化，客观交易，不能用主观去影响仓位或者做与不做。

我在十几年里还活着，就是因为我坚持交易的一致性。

后来我尝试新的趋势跟踪方法：使用板块指数的突破。有些软件不是有板块指数吗？板块的突破是因为品种的共振，相当于我使用了共振突破，这样能提高成功率，小资金试了一段时间，大概大半年吧，亏了点钱，我开始结合主观分析，每天开盘前看新闻、外盘走势确定方向，只是我的水平还不够，新的方法还没成功，但我会坚持大半年，或者和研究宏观、基本面的朋友合作，确定当日的方向，再根据指数的突破选择品种进行交易。

根据访谈内容，小编结合指数做了举例：

做空的话使用坐标反转即可。

被访者还说过这样一句话：其实结合市场情绪和事件，每个月都有1—3次非常明确的方向，结合趋势跟踪可以大概率盈利，但是这种情况不容易客观定型，而且，人都是贪婪的，总不会只盯着一个月的这点机会，在你条件的扩展下，胜率就下降得很可怕了。

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