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股指期权虚值认沽大笔增持

2022-06-01 08:57:51    期货日报    中信建投期货 彭鲸桥
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周二A股市场振荡走高,期权市场交投活跃度明显提升,当日沪深两市及中金所期权总成交为496,74万张,较前一交易日323.92万张大幅增长约53.35%;总持仓量614.47万张,较前一交易日489.29万张小幅增加12.56%。

50ETF期权持仓量上行,成交量继续抬升。周二50ETF期权总成交222.32万张,较前一交易日144.22万张大幅增加约78.11万张,增幅54.16%。持仓量219.31万张,较前一交易日232.99万张增加21.93万张,增幅9.41%。整体看,认购持仓重心明显上移,认沽虚值增持不大,短期上行预期有所增强。

沪深300期权交投活跃度大幅提升。从成交量看,深证300ETF期权成交量增幅最大为61.76%,上证300ETF期权成交量增幅最小也在51.00%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量涨幅最大为21.35%,中金所股指期权涨幅最小也在5.30%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动看,当月合约总计增持23.76万张。认购增持4.21万张,其中3.0至4.0平值价位附近增持最大为2.41万张,4.3虚值价位也出现1.1万张的增持,其他价位多空小幅增减变动不大,深度实值虚值价位则小幅减持。认沽大笔增持19.55万张, 3.7至4.1虚值价位增持量较多达到17.95万张,占认沽总增持量的91.56%。从持仓变动情况看,与50ETF期权类似,认购持仓重心上移,认沽虚值价位大笔增持,预期后市振荡上行为主。

隐含波动率方面,指数走高,隐含波动率日内变动不大。目前上证50ETF平值认购隐含波动率19.42%,较前一交易日18.51%虽有所抬升,但近期整体波动不大。认沽19.43%,较前一交易日18.13%也略有回升。上证300ETF期权类似,认购20.18%,认沽19.15%,均较前一交易日小幅走强。历史波动率近几日走平,目前50ETF30日历史波动率23.41%,沪深300指数30日历史波动率24.80%。从认购认沽波动率价差看,50ETF期权认购认沽波动率价差走弱,合成标的基本维持平水状态。

整体看,指数突破60日均线压制,隐含波动率维持平稳,认购持仓重心上移,认沽虚值价位大笔增持,预计市场短期振荡上行为主,投资者可持牛市价差多头组合。


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