国债期货大幅收高,10年期主力合约收涨0.41%,创近四个月最大单日涨幅;5年期收涨0.24%。
10月11日周四,尽管A股跟随隔夜美股大跌,但国债期货大幅收高,两大主力合约尾盘收涨。
截止收盘,5年期主力合约TF1812报收98.060涨0.24%;10年期主力合约T1812报收95.165涨0.41%,创近四个月最大单日涨幅。
目前,10年期中国国债现券180019下跌3.5个基点报3.5775%
方正中期期货分析师牛秋乐认为,央行降准将向市场提供充足的长期流动性,货币市场资金面转向宽松,但当前债市仍然受基本面驱动。虽然国内经济增速下行压力仍然较大,9月制造业PMI指数走低,但国内财政支持力度增加,债市投资者对于远端经济增长悲观预期缓解。另外,新兴市场国家货币危机继续发酵,外围市场收益率上行对国内市场的压力较大。总的来看,预计国债期货弱势格局仍将延续。
今日,A股两市1100只个股跌停,超过1700只股票跌幅超过9%,外资继续流出。截至收盘,沪指大跌5.22%,创31个月最大单日跌幅,报2583.46点,刷新近四年新低;深成指收跌6.07%;创业板跌6.3%。
另外,美国股债遭遇双杀。隔夜美股暴跌,道指暴跌逾830点,收创近两个月新低;纳指跌逾4%,收创三个多月新低;标普500指数收跌3.29%,创2月以来最大单日跌幅,五日连跌也创下了特朗普当选美国总统以来的最长连跌记录。
同时,美国国债也遭到抛售,推动10年期国债收益率不断上行,直到尾盘才回落至3.19%。一个月前,美国10年期国债收益率突破3%,上周在美联储主席鲍威尔讲话影响下,一度涨至3.26%。
CNBC提到,股债双杀对于美国市场来说并不多见,ACG Analytics美国宏观策略负责人Larry McDonald表示,在过去三年中,标普500指数跌逾1%同时美债价格也下跌的情形,只出在14个交易日出现过:“今天市场出现的情况,在这个十年都极为罕见。”