徐东：一套赚钱的理念（绝招）才是重中之重

牛钱网                    作者：牛钱研究

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徐东账户在牛钱网比赛中近2年的累计净值表现

关键词：程序化  java平台  概率计算模型  盈利百万  对接机房数据  全自动交易

个人简介：徐东，吉林长春人，计算机科学专业，有过著名IT公司工作经历。2016年之前期货主观交易经历巨额亏损后，利用java建立平台，开发了一套概率计算型程序化交易系统，获利颇丰。目前是某公司投资经理。

＞＞牛钱：徐总您好，我们之前聊到过，您目前在做程序化交易，之前您是学金融专业的吗？

徐总：我学计算机专业的，金融专业是自学的。

＞＞牛钱：您是自己建平台还是用金字塔或者开拓者之类的平台？

徐总：我自己java写的，自建的平台。

＞＞牛钱：自建平台比较高级了。能简单介绍一下您的投资经历吗？

徐总：我老家是吉林长春的，18年到合肥，在合肥定居。我大概是2000年初的时候开始做股票期货的，在16年之前都是主观交易。主观交易长期结果来看不太好，有赚有亏，累计亏了很多钱。16年我就专门做量化。16年6月把量化第一个版本推出来，一直到现在保持比较不错的收益，再也没亏过了。我从16年下半年开始，参加各个期货实盘大赛，每年排名都名列前茅。

＞＞牛钱：有没有让您很难忘的交易经历？

徐总：无数次难忘，赚钱亏钱都已经很习惯了，最难忘的就是爆仓了亏惨了。一天赚几十万，一天亏几十万，最惨的一次一天亏了100万。做程序化就没那么亏过。

＞＞牛钱：您的模型建立之后，后面就没有换过是吧？

徐总：对，程序主体基本没有换过，中间做过一些小的改进。

＞＞牛钱：您的模型相对复杂一些，没有用到市场上的这些指标吗？

徐总：对。没有指标，不是建立在k线之类的基础上的。我是高频交易，直接处理高频数据，直接计算，直接下单。

＞＞牛钱：程序化能赚钱，您现在为什么还上班了呢？

徐总：从经济的角度讲，我已经财务自由，确实是不需要上班的。上班的目的，第一主要是一种精神追求。第二是想给孩子树立一个勤劳工作的榜样。

＞＞牛钱：您在这几年间靠程序化应该赚了很多钱吧？

徐总：确实还可以，把之前欠的账都还了，还赚了几百万。

＞＞牛钱：那挺好的，您现在就是在合肥定居了吗？没打算出去走走？

徐总：现在是在合肥定居，等孩子小学毕业，我可能有别的安排，毕竟还是有一些抱负和追求的。

＞＞牛钱：现在没有开发一些新的策略吗？作为补充。

徐总：没有必要了，因为现在的策略我认为是最合理的，最好的。

＞＞牛钱：您有多少套系统，是一套吗？

徐总：系统是一套，但我是把所有方法都集合在里面。相当于多策略、多周期、多品种的。有一套很明确的仓位管理系统。完全自动的，不需要人为干预。

＞＞牛钱：您的程序化有没有其他和别人不一样的地方？比如说策略方面。

徐总：肯定是不一样的。因为每个人对期货理解不一样，总体来说能保证长期稳定盈利的策略，我觉得都还可以，尤其是频率越高的，交易次数越多的，也更可靠。我是以短线高频交易为主。

＞＞牛钱：确实很少见。您觉得程序化交易中最应该注意什么呢？

徐总：完整性，逻辑上有漏洞就会很惨。

＞＞牛钱：您交易上有什么品种的偏爱吗？

徐总：不活跃的不做。只要活跃的都做，全品种。

＞＞牛钱：因为是高频，所以对设备有没有要求？

徐总：有要求，高频交易需要强大的服务器。我目前有十几台现在最好的服务器。

＞＞牛钱：您的系统是怎么做资金管理的？

徐总：有一套动态的资金管理系统，都写在程序里面的，根据资金情况来。单个品种有多大仓位，或者总资金的仓位都是有控制的。

＞＞牛钱：隔夜情况呢？

徐总：根据收盘情况会计算的，计算后如果觉得明天可能好就会留，如果觉得不行就不留了，都是计算。如果隔夜成功率在60%以上的话，隔夜就是好事。

＞＞牛钱：您这个系统这么强大，前前后后摸索以及修复应该很长时间吧？最初您设计程序的灵感是来源于哪里呢？

徐总：确实花了不少时间。因为我是学计算机的，正式做量化之前，也做了一些这方面的工作，但是工作忙一直没有时间集中时间搞开发，等我到16年亏得很惨的时候，我把所有工作都停了，在家专心搞开发。

＞＞牛钱：也就是说您之前交易的时候有一些想法，最终用计算机进行实现了？

徐总：对，原来就有这些想法的。

＞＞牛钱：您的账户在净值3这个位置徘徊了一段时间，原因是什么？有没有进行改进？

徐总：不需要改进，是很正常的，没有人能天天赚钱。如果天天能赚钱，那不是骗子，就是神仙。炒期货你也知道，天天不是暴涨就暴跌，净值能横盘就已经很不错了。保证年年赚钱已经很不得了了。即使是高频交易，也需要对波动有一定的反应时间。

＞＞牛钱：我看您在19年后半年好像有一点回撤。

徐总：那段时间做的品种比较少，所以回撤有点大，时间有点长，现在应该不会。我做几十个品种，一个品种大概不到2%的仓位，总仓位不会超过80%，控制了风险。

＞＞牛钱：我有一个想法，您看对不对？我自己弄了一个200万的模拟盘，单个品种持仓5%，总持仓不会超过80%。我就按照周线的KDJ金叉死叉来做，感觉都不会亏什么钱。

徐总：你说的其实是一个简单的道理，只要按照一个规律去做，稍微好一点的情况下不会亏大钱，有可能还赚钱。从长期来看，这么做不会太好，因为回撤会很大，卡玛太低了。

＞＞牛钱：有些人做纯技术，曲线一直往上走，没有什么回撤，您是怎么理解的呢？

徐总：我也发现有一些人的净值曲线，做得非常完美，不仅暴涨，回撤还很低。但我有两个比较担心的地方：1，完美的净值曲线可能来源于非一致性的操作。大家应该知道，如果你采用了一个策略，净值波动是很正常的，如果前后操作不一致，没有遵守原来的系统，也许会规避原策略的回撤，但迟早要出大问题；2，完美的曲线可能来源于对主观方向判定+趋势性大行情，也就是你的判断和当下的趋势行情相符合，在很长一段时间你都是赚钱的，但一旦行情反转，净值可能就会回撤。

当然，期货市场也许还有很多有待发掘的规律，做出长期稳定向上、低回撤的净值曲线并不是没有可能。

但期货市场短时间的收益和曲线说明不了什么问题，我也见过很多曾经无限风光的操盘手，最后都被市场打败了，长期稳定的盈利才是王道！

＞＞牛钱：也就是说，随着行情的波动，回撤是必然的，稳定才是您的追求。您对未来有没有什么规划呢？

徐总：我现在已经比较佛系了，随遇而安。50岁以后，我可能会换一种生活。

＞＞牛钱：平时有什么兴趣爱好吗？

徐总：现在主要是游泳。

＞＞牛钱：能不能给广大投资者一点建议？

徐总：如果你爱一个人就让他去做期货，因为那里是天堂。如果你恨一个人也让他去做期货，因为那里是地狱。对99%的人来说，期货就是地狱。对于天堂只有1%的人才能进入。不要总是认为自己会是那1%。对大部分投资者来说，最好的办法就是在自己钱还在的时候，交给专业的人去做，毕竟术业有专攻。喜欢并不代表有天分，努力也不代表会成功。

＞＞牛钱：您觉得做交易核心是什么？这个问题有点偏哲学了。

徐总：有很多人都说什么纪律性，勤奋，其实我觉得都不重要，最重要的是你要有一套赚钱的理念，其他东西都是自然的。如果你不赚钱，再强调纪律，再强调勤奋都没有任何意义。这些东西本身都是交易的一部分，就像吃饭喝水一样很正常的东西。

＞＞牛钱：相当于99%的努力谁都会，但是那一点灵感就很少有。需要那点交易的灵感让交易活起来？

徐总：对。

＞＞牛钱：您的灵感就是一种概率分析？

徐总：对，就是一种不为人知的绝招。就像古龙小说里的侠客，一招毙命。

＞＞牛钱：徐总的程序化绝招已经足以在期货江湖中乘风破浪了。非常感谢徐总的分享！

牛钱小钟对话整理

2021-1-19

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