曲建伟：大道至简，遵循趋势

牛钱网                         作者：牛钱研究

牛钱网注：与牛钱嘉宾的对话仅作为研究之用，不代表牛钱网的观点及推荐。投资有风险，愿用户理性谨慎。

 曲建伟在牛钱实盘大赛中（程序化套利账户）一年的累积净值表现

人物介绍：2017年牛钱网出彩操盘手大赛11月冠军，期货市场中程序化操作850万9个月时间做到1700万，商品期货50万一年做到310万（主观交易），股票市场中5万资金7年做到650万，擅长新股上市投机及涨停板战法。

牛钱网：非常感谢曲老师能够在百忙之中接受我们的采访。您的交易历程对很多投资者来说是非常羡慕的，赚了很多钱，您能跟广大投资者分享一下您的交易之路吗？

曲建伟：我97年开始做股票，通过朋友知道的。刚开始的时候，交易是电话委托，还没有电脑，买不起。当时是委托给朋友，账户放到一起去做。第一支股票我记得很清楚，叫盐田港，做了半年时间，买了之后就放着不动，当时总共投了3万块钱，半年之后挣了五六千块钱，当时我们城市的工资一个月就300块钱，我开始对股票非常感兴趣了，开始着手去研究。但是当时没有老师指导，就通过自己朋友圈介绍，上海、包括本地新乡、河南的高手，不断学习，才慢慢有所了解。最初我通过3万块钱做到十几万块钱，也就用了一年的时间。

程序化是做850万账户，一个山西朋友的账户，通过用朋友的一套系统，挂了大概七八个月时间，当时行情比较好，趋势性比较强，很快就赚到一千多万。但是程序化当时还不是特别懂，没有去深入学习。刚开始的时候从简单的编程，慢慢的包括指标编写，到现在形成，包括不同板块、趋势、震荡、高频，基本上形成了一套独立的策略，目前还算稳定。

牛钱网：曲老师买第一支股票就能拿那么长的时间，起步挺高的，一开始就是价值投资的角度。

曲建伟：那个时候还真不懂什么是价值投资。第一没有电脑；第二真不懂，所以完全交给朋友，说买什么我就买什么，就是这样一个思维，而且那个时候行情不像现在波动很大，因为只能做涨，就扔那不动，而且当时的手续费很高的，还不能随便动。那个时间我们就是傻瓜式守仓，我们认为这个票有价值我们就拿着。其实这个方法现在看来也是正确的。

牛钱网：曲老师在期货市场与股票市场都取得了不错的成绩。有投资者表示，在期货市场当中想要保持长期的稳健盈利，才是最关键的，但也是最难的。您觉得您之前的成绩未来还有可持续性吗？

曲建伟：我觉得这个真的不好判断。首先现在的行情跟以往的行情不太一样，未来的行情是越来越难做，特别是股票。这也是我为什么从股票市场转行到期货市场的原因，因为期货市场比较公平，首先是做多可以，做空也可以。

其实可以把苹果当股票去做，但是有的品种还不能这样做。所以说我认为未来的市场没有预测性，不确定因素太多，我们不能去预测行情。

牛钱网：想获得成绩的话，最重要是有自己的一套准确的操作手法，您的操作手法是什么样的？

曲建伟：我现在策略就是以趋势交易为主。目前期货这一块，我主要做程序化，接近高频的一种交易，相当于个人刷单。但是我举个例子。比如说我们确认做多的情况下，轻仓去做，比如说止盈20个点，我不设止损，赚20个点就出来。既然不设止损，首先仓位要轻，第二必须买到低位，不要求买到最低，可以找一天中要反弹的时候，我们做一下，一天可以做上几个来回，是没问题的。

牛钱网：您觉得这个反弹的依据是什么？

曲建伟：通过目前的成交量，目前的趋势性，包括量化类，我的趋势性交易的策略，多头基本上没有卖出，这一点证明未来还有上涨的可能，至于涨多少我们不预测，我们可以根据实际情况做好一个方向，只要方向对就能盈利，但是不轻易去做空。

牛钱网：您曾经在期货市场中运用程序化操作850万，九个月时间做到1700万，请问您具体是如何做到的？

曲建伟：这种操作完全是用程序做的。我用的程序是文华财经，当时的行情趋势性比较强，主要在焦炭、螺纹上赚的。但是现在的行情和以往不太一样了，因为现在散户的水平都很高了，高手也越来越多，投机性越来越强。所以说我们的做法如果完全按照趋势做也不容易，回撤自然就大。当时我们仓位重，基本上用了七成仓位，它效果非常好，但是最终做了两千多万，从两千多万又下来了。我建议仓位还是控制到五成以内，甚至三成以内，这样就能把回撤控制住。

牛钱网：曲老师，我们知道现在市场行情比较复杂，也琢磨不透，您现在有多少策略在进行的？比如说每种不一样的行情都会有不一样的策略吗？

曲建伟：我目前就是两套系统，有不同的特点。第一种就是趋势，这种趋势可能一个月也不开一次，比如说苹果，用的是5日线做一个趋势。趋势性的策略也分很多种，多周期、多品种。另外是震荡模型，这种短策略、小策略一般五分钟策略，五分钟、一分钟为主。只做能赚钱的品种，通过报告测算出来之后，认为这些品种适合我们就做。我这个系统只适合成交量大的，波动率越大越好，这样的话我认为程序才能发挥到最好的状态。

牛钱网：您在短线交易中，技术面运用多一点，还是基本面用多一点？

曲建伟：技术面比较多一点。因为我研究量化主要用的是比较传统的K线，就是裸K线，均线几乎不用。除非有个别的，比如菲波那切理论，比如说用7日、13日、55日、144日、233日、987日这些，这种数据去研究出策略，我认为这个策略不但在期货上有效，在股票上目前效果还是不错的。

牛钱网：您觉得您的这一套手法有没有可复制性的？投资者想要学的话容不容易呢？

曲建伟：这个也容易学，但这里面涉及很多问题。首先对行情你必须有独到之处，比如趋势形成，我只做多头，把空头信号全部去掉。我的震荡模型多空都做。我认为趋势性如果向上的情况下，尽量不要做空，这是我的一个体会。

牛钱网：您有没有尝试过做隔夜或者再长一点周期的交易？

曲建伟：我们以后会走这个路，因为最终只有走这个路才能赚更多。但是手工刷单和程序刷单是不一样的。第一，手工刷单的成功率高，程序刷单的成功率不是太高。如果程序刷单能到百分之五六十的成功率，那就是非常厉害的，但是手工刷单有一个条件，止损止盈必须严格执行到位。程序止损也好，执行也好，不是主动去止损，出现极端的时候才止损，更明确。程序可以复制，但是手工无法复制。

牛钱网：未来的话您会考虑把周期拉长是吧？但是现在策略还没有成熟？

曲建伟：现在趋势性策略就是比较长的周期了，有时几个月就开了一单，只做多一个方向。

牛钱网：您现在还是主要做短线的，您觉得投资者做短线的门槛高不高？

曲建伟：做短线的门槛其实算蛮高的。去掉手续费，只要每次赚五个点止盈，准确率很高的话，一个月下来收益也是不错的。其二刚开始的时候，如果你想学投机，我建议止损止盈都要设，但是如果你的水平提高之后，止损不要直接设到系统上，很多人一开仓就设好止损止盈，止盈不错，但是止损如果设得很小的话，一开仓很可能就被止损掉了。唯一解决的方法就是把止损设到心里，就是说达不到那个条件，不止损。其实这也是知行合一的，对于高手来说止损设到心里，止盈也可以设到心里。如果想尽快学会技术很简单，我就每次五六个点止损止盈出来，止损我可以不设，但是有一个条件：一般用一分钟、三分钟进场，小趋势。比如说小趋势金叉就做多，三分钟死叉就立即止损，不管它是跌几个点。甚至说死叉的时候还是盈利的，我也要出来。这个方法只要坚持下来一定会盈利。仓位就是一成两成。刚开始的时候就用一成仓位就行了。如果说一天你能做几十个来回，那就不是一成仓位了，这就是资金的使用率，这个方法其实很多刷单高手做得都不错，都在做这种方法。

牛钱网：我们知道曲老师您在股市上应该也有配置。

曲建伟：我主要是做一些涨停板的股票，但是仓位很轻。基本上大盘跌不动的时候，我就找前期有涨停的，比如说这一周之内有三个涨停，或者是连续三个四个涨停，就关注。如果一直涨，我可能追上去。

牛钱网：因为它还有一波趋势的？

曲建伟：对，但是如果没有三四个涨停我不看的。

牛钱网：但现在好像涨停的股票比较少，因为最近行情好像不是特别好。

曲建伟：是很少，但是这个机会还是很多的，大家仔细看一下，我建议反复涨停的股票，如果一旦出现回调或者横盘的时候，有好的机会可以用60分钟线，找合适的机会，一般挣个10%没问题的。

牛钱网：这个方法还是不错的，就是行情不是很好的情况下，如果说有的股票一周之内有几个涨停的话，应该是一个。

曲建伟：我们不要求每次都抓一个涨停板，我们主要目的就是找这种漏洞，就是在涨停板中找，只要它有三四个涨停，只要出现回撤，出现横盘，跌破新低点，就找机会进场。只要你能把握好，一年找三五次这样的机会是没有问题的。但是仓位一定要控制好，一般就用三成仓位。但是只要在十个点附近的时候，我建议就出来。如果它涨停了，可以拿一下，如果买了之后一周还不涨，你要离场。只要有连续涨停的情况，一般主力的实力都很强，后市一般都有一波涨。至于涨多少，根据市场，根据大盘，还要综合分析。

牛钱网：如果有继续涨的预期，您会不会继续加仓？

曲建伟：不加仓，因为股票我们不求复利，求单利就行了。我认为每次投机只要准确率高一点，出手少一点，每一个月有一次机会，你抓好，我觉得就够了，不要来回频繁调仓。今天买一个，明天再换一个，我觉得这样绝对做不好。投机虽然说频繁一点，但是真正好的机会是很少的。

牛钱网：还是要守株待兔，是吧！曲老师能不能给广大投资者提一点建议？

曲建伟：因为市场没有预测性，所以我们要敬畏市场，现在市场跟以往不同了，股票上要多看少动。第二，期货上我们尽量做一些小波段，只要方向对，你可以做周期长一点的，另外仓位要轻一点，安全放在第一位，稳定放在第二位，这是我们要做到的。还有不能有贪念。如果你有贪念，你就有恐惧。贪念与恐惧本身是对立的。另外不断去找小机会去做，我觉得这样更安全一点。

牛钱网：非常感谢曲老师的精彩分享！

                                                 高贵斌对话整理

                                                 2020-12-16

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