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交易系统进化的终点在哪里?

2020-09-17 11:14:30    jin10

对于建立了交易系统的交易者而言,优化还是不优化是经常需要面对的问题。人们都想自己的策略更加完善,但是又怕自己过度的优化。那么,一套可以盈利的交易系统,到底需不需要优化呢?

这个过程,看的其实是所谓的优化是什么优化。

1、为了执行的优化

我们常说,做交易的首要目标是寻找到一个适合自己的正向收益策略。这里面为什么要实现:“适合自己”?是因为一个策略如果适合自己了,那么它更容易被执行。

因为有了可以盈利的策略并非重点,能够一致性的执行这套策略,输出背后的逻辑才是关键。

既然适合自己的策略对某些人而言可以更容易的执行,那么我们就需要在拥有策略的前期尝试优化某些细节。

比如,是收盘下单还是突破的瞬间下单?你发现目前的收盘下单的弊端你难以接受,于是你优化成了满足条件立即下单。再比如,你使用了一段加仓策略之后觉得这样执行并不合适,你优化成为了不加仓,再或者,你发现了单品种不如多品种而尝试调整仓位基准等等。

这种层次的优化,是为了更好的执行,是在完善交易系统的过程中。完全可以。

2、效率优化

不同的交易系统,即使拥有正向收益预期,其效率也是不同的。

这一点,随着交易者认知的提升,会慢慢的理解。比如,有的人的交易系统是交易周线的。可不可以?完全可以。能不能盈利?只要逻辑正确能够盈利。但是有必要么?

同样的一套模型,你交易周线和交易日线的交易机会数量完全不在一个量级上。周线交易机会少,潜在回撤更大,收益更低。这是何苦?

这个时候,你交易周线就不如交易日线。这就属于对交易系统效率的优化。

再比如入场环节,之前你一直使用的是回调入场,然而你发现这样总是容易错过机会,于是你改为更加高效的入场,比如突破。因为趋势的必然形态属于高效入场。这种优化,属于为了提高系统的效率而进行的优化。

你发现你的策略虽然可以盈利,但是基于效率而言并非最高。这种优化,也属于可取的,应该的。

3、过度优化

为了执行,为了提高效率,因为洞察到了更深刻的真相而进行的优化,都是有必要的。那么什么样的优化不可取?

为了完美而进行的优化。

他们的核心思路是:总是会有更好的选择吧?

比如,每一个品种都各自不同的秉性和最优参数吧?止损总是有那么一个位置是最佳选择吧?仓位管理中是有一种完美的方式吧?

人总是喜欢追求完美,他们想要自己的策略变的更加无敌,于是,他们开始寻找最优。

比如,某人今天5个点被止损发现有问题,然后改成了20个点。结果被恰到好处的止损,然后开始30个点,结果发现止损好像太大了,然后28个点…从此,他的止损从来就没有固定过,天天都在研究如何更好的止损。

再比如,某人的交易系统中,有一个参数是20。但是在执行了一段时间之后他觉得20好像并不是特别好,于是他开始历史回撤,并且计算出了最优参数,发现是13。于是他改成了13。然后又运行了一段时间之后,他又算了一次,发现最优参数变成了38,于是他又修改…

这种优化,已经不是为了执行和逻辑而优化的,他纯粹是为了追求完美而进行的优化。这样的话就不可取。因为这种优化一旦开始,你可能永远都在寻找最优参数。这样的弊端是,你的逻辑很难稳定下来,你可能会永远处于一种追求完美的状态,你的心态也大概率将各种崩坏,

也就是说,你已经有了一套交易系统,它的逻辑已经很稳定了,那么这个时候关键其实是执行。忽略到那些微不足道的小细节而专注于长期做正确的事才是核心。当然,说起来容易,想要控制住也并非那么容易。

因为追求完美是人的天性。想要不追求完美克制天性的话,唯一的办法就是你发现真相。你要明白自己的优化到底是为了什么,你要洞察到交易系统提高到一定程度之后并没有什么优化的空间,你要明白自己这种优化已经达到了贪婪的地步…

你能认知到这一程度,就是终点。

你更要明白,盈利到最后靠的还是一致性输出你的正向收益预期逻辑,逻辑稳定,交易结果才可能长期,持续。

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