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本报讯 上期所12月20日正式公布螺纹钢期权和白银期权合约,并就上市交易有关事项作了明确。
根据公告,螺纹钢期权首日挂牌RB2303、RB2304、RB2305、RB2310对应的期权合约。白银期权首日挂牌AG2303、AG2304、AG2306对应的期权合约。螺纹钢期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手(单边)。白银期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为20000手(单边)。
螺纹钢期权和白银期权合约挂牌基准价在上市前一交易日公布。计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。
螺纹钢期权和白银期权合约每次最大下单数量均为100手。螺纹钢期货和螺纹钢期权共用获批的套期保值交易头寸。白银期货和白银期权共用获批的套期保值交易头寸。
螺纹钢期权和白银期权的手续费一致,交易手续费为2元/手,平今仓暂免收交易手续费;行权(履约)手续费为2元/手;行权前期权自对冲手续费为2元/手,行权后期货自对冲暂免收手续费;做市商期权自对冲暂免收手续费。(鲍仁)