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王在荣:今日交易提议02.28

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交易室里面的故事(一)

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华信万达0228: 黑色日内逢低短多

2017-02-28 08:46:29    华信万达投顾团队    华信万达期货投顾

豆粕M1705:

上周五晚,美盘下跌趋缓或者暂时企稳,美豆结束六连阴走低的局势,在月初低点1020美分暂时企稳,美豆粕针破月内新低之后反复,美豆油低位弱势震荡。整体盘面呈弱势震荡局势,关注月末收官及周初驱动对三月份走势的影响。

从CFTC公布的持仓结构上看,美盘豆类的持仓分布呈现分化的态势,基金减持豆油24331手净多,减持大豆9552手净多,而增持豆粕6583手净多,目前基金在豆油、大豆的豆粕合约上的持仓量占其总持仓的比例分别为:16.7%、22.0%、26.6%。上周公布的持仓结构中,基金在豆类合约上的持仓量大致相当,如今却出现了较大的反差,其意欲何为目前尚不得知。不过经历一轮减持之后,豆油的净多持仓水平有效降低,如果后期积极停止抛售,豆油下跌力度将会减弱,可以适当予以关注。

连粕触及月内新低之后反复,M1705逼近春节后震荡低点2850一线之后出现空头获利盘,夜盘试图巩固性上冲,但力度有限,目前僵持于2900关口略下。关注美豆六连阴时候可能出现的反弹对盘面的影响。

操作策略:M1705中线空头依托2950持仓,收复2900减持;短线关注2900附近均衡。(华信万达期货投顾团队潘正明)

豆油Y1705:

豆油巩固性下挫出现反复,Y1705触及6500关口后,白盘交易时段出现空头持续的平仓支撑盘面,夜盘交易时段跟随黑色板块持稳,有反弹的意愿,关注周初驱动方向对后期走势的影响。

操作策略:Y1705中线空头依托6800持仓,收复6650减持;短线关注6600一线均衡。(华信万达期货投顾团队潘正明)

玻璃 FG1705:

周末以来玻璃现货市场整体走势偏弱,生产企业出库有所减缓。华南地区前期率先降价的厂家周末再次降价40元,以增加出库和回笼资金,预计其他华南厂家后期也会同比例跟进。受之影响,华东和华中等地区生产企业出库均有不同程度的减缓。沙河地区深加工企业停产之后,影响了部分白玻的市场需求,同时受到华南降价和华中、华东出库减缓的影响,沙河地区周末玻璃生产企业出库也有一定幅度的减缓。据了解沙河某大型生产企业由于库存压力比较大,提出优惠方案。准备拿出五成的库存让贸易商提走,进行保价销售,具体实施情况尚待进一步观察。3月日沙河地区纯碱价格在春节之后降价300元的基础上,计划再降价100元

技术上:短期回调走势,压力1380,支撑1300。

操作策略:靠近1350做空,止损1360,止盈1325。(华信万达期货投顾团队吴东)

玉米 C1705:

基本面】东北三省对于饲料企业补贴纷纷落实,玉米价格受支撑上扬。在2017年2月20日至2017年4月30日期间收购入库,并于6月30日前加工消耗的省内2016年新产玉米,每吨(标准水分)给予100-300元补贴。广东港口玉米行情弱势运行。,进口高粱大麦等供应充足,饲企多持观望心理,采购量不大。港口玉米库存趋增,报价维持弱势。目前港口辽吉玉米主流报1590-1610元/吨,暂时稳定。港口玉米车提报价1620-1630元/吨,部分较昨日下跌10-20元/吨。鲅鱼圈港内玉米主流收购价格区间在1430-1440元/吨,水分15.0%容重690-700霉变3以内。

技术面】C1705合约继续维持上行态势,但加仓上行。收于1604,涨幅1.52%。日内再次冲击1600位置后今日继续关注此位置表现。09合约今日表现较为强势,增仓上行涨幅达到1.82%,收于1604。均线呈现多头分布态势。站上布林通道中轨后,向上反弹获得支撑,但始终未能突破1604位置,入场关注1604一线是否形成压制,短线试空。

操作建议:建仓1604短空,止盈1590线,止损1610,轻仓操作。目前可以考虑5-9价差做空。(华信万达期货投顾团队米清)

淀粉 CS1705:

基本面:华北黄淮产区基层上量速度有所加快,由于环保监管因素部分深加工企业开工受限。两会即将召开,环保再度重查。深加工企业报价小幅上升,严查可能令开工率下调价格回升,促使淀粉价格反弹。淀粉价格保持低位平稳,长春地区出厂报价1750元/吨,较上周下跌50元/吨;山东潍坊出厂报价1980元/吨,较上周下调20元每吨。广州地区出厂报价2030元/吨,较上周下调20元每吨。秦皇岛地区淀粉报价1920元每吨,保持稳定。

技术分析:CS1705合约昨日强势向上拉升,昨日收于1914,涨幅达到2.35%。空头有减仓迹象,昨日连续冲破均线压制,。盘面迅速拉升后已经站上通道上轨,逼近上方百分比压力位1929.追多风险会有所增加,轻仓操作。

操作建议:日内顺势做多操作可考虑在1900以上做多, 1925位置止盈。1892止损。轻仓操作。(华信万达期货投顾团队米清)

橡胶 RU1705:

商品强弱分化黑色系巨震强势不改,沪胶弱势整理关注如何选择方向。技术上看,5月合约小幅放量减仓收小阴线,均线系统逐级转弱期价于各均线之下运行。MACD趋弱绿柱不断增长,KDJ于超卖区有修正需求。持仓排名前20多头减仓925手合计71564手,空头减仓2492手合计90546手。沪胶大长期强势反转为上升趋势,基本面支持二者共振向上。中期看期价经历1月20日、2月3日急跌后,成功刷新2013年4月以来新高,但由于临近5月巨大的获利筹码有兑现需求,加之市场情绪影响沪胶趋势性较差,期价打破震荡区间破位下行。短期来看,资金大量离场支撑价格,且自2月15日已下跌3950点,有超跌修正需求。

操作建议:日内短线为主,区间18500-19600内高抛低吸,突破区间严格止损。30%仓位。(华信万达期货投顾团队杨智勇)

棉花 CF17025:

【现货分析】2月24日棉花现货指数CCI3128B报价至15972元/吨(-3),期现价差至 312 元/吨(现货指数-1705结算价),涤纶短纤报价8700元/吨(-50),黏胶短纤报价17400元/吨(+0),纱线报价近期维持平稳,CY Index C32S报价23240元/吨(+0),印度C32S报价23350元/吨(+0),内外棉纱价差至-110元;郑棉仓单1731张(+0),有效预报1822张(+146),临近抛储,仓单有效预报持续增加;截止2月26日,新疆累计加工400.09万吨,已公检392.33万吨,入库量381.60万吨。

【期货分析】隔夜ICE美棉主力5月合约收于76.58美分/磅,上涨0.48美分/磅,短期美棉延续震荡偏强走势,下方短期支撑:75.5美分/磅,短期压力:78美分/磅;上周五郑棉1705增仓2.5万手,震荡走高收于15900,最低价15480,最高价15900,从盘面看,资金流入,增仓放量上涨,显示短期资金推涨意愿较强,但临近抛储,郑棉伴随价格上涨保值压力逐渐加大;文华商品近期围绕155一线展开争夺,若有效跌破则文华商品或阶段性见顶,反之维持中线反弹;关注仓量变化以及整体商品走势对于郑棉的影响;目前5-9价差至-410;技术上看,价格前后3次在40日均线15400一线获得支撑,短期支撑有效,且中阳报收与60日均线上方,短期价格止跌企稳。

操作建议:MACD维持弱势,KD金叉转强,整体郑棉1705维持震荡走势,本周运行区间至:15000-16000-16200。(华信万达期货投顾团队万孝恒)

黑色主力:

目前螺纹限产再度升级,库存下降,短期支撑较强,价格恐难跌;铁矿石受益于终端行业,价格维持强势,但到港量持续增加,后续或产生潜在利空,总体观点维持高位震荡思路。期货市场持续上行,伴随持仓先减后增,价格短期再次创出新高的情况下,上行概率更大。

操作建议:螺纹1705关注3650压力和3550支撑,日内逢低多单参与,跌破低位止损;铁矿1705关注730压力和690支撑,短线参与。(华信万达期货投顾团队付小广)

本策略报告由万达期货投顾团队撰写,本报告中所提供的信息仅供参考,不能作为投资研究决策的依据,不得被视为诱发从事或不从事买入或卖出金融产品的任何交易,对于报告所提供信息所导致的任何直接或者间接的投资盈亏后果不承担任何经济与法律责任。万达期货股份有限公司投顾团队对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。


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