曲建伟:程序化交易,趋势化盈利丨《牛钱面对面》第39期

2018-08-28 10:04:24    
人物介绍:曲建伟,2017年牛钱网出彩操盘手大赛11月冠军,期货市场中程序化操作850万9个月时间做到1700万,商品期货50万一年做到310万(主观交易),股票市场中5万资金7年做到650万,擅长新股上市投机及涨停板战法。

牛钱网牛钱网的各位网友大家好,我是主持人阿金,欢迎收看本期的牛钱面对面。本期节目邀请到的嘉宾是曲建伟老师。曲建伟老师是2017年牛钱网实战排行榜大赛11月的冠军,曾经在期货市场中运用程序化操作,850万9个月的时间内做到了1700万,我们欢迎一下曲老师。

曲建伟:主持人你好!各位观众大家好!

牛钱网:首先非常感谢曲老师能够在百忙之中接受我们的采访,其次对您说一声恭喜,恭喜您获得了奖项。您的交易历程对很多投资者来说是非常羡慕的,曾经赚了很多钱,您能跟广大投资者去分享一下您的交易之路吗?

曲建伟:好。我97年开始做股票,最早的时候不太懂这一块,也是通过朋友知道的。刚开始的时候,当时交易是电话委托,还没有电脑,买不起。当时是委托给朋友,账户放到一起去做。最早的时候第一支股票我记得很清楚叫盐田港,做了半年时间,买了之后就放着不动,当时总共投了3万块钱,半年之后挣了五六千块钱,因为当时我们城市的工资一个月就300块钱。最后我开始对股票非常感兴趣了,开始着手去研究这一块。但是当时没有老师指导,就通过自己朋友圈介绍,从上海包括本地新乡的高手、河南的高手,不断的学习,才慢慢的对这一块才有所了解。最初我是通过3万块钱做到十几万块钱,也就是用了一年的时间,这是我第一次做股票的经历。程序化这一块是做850万账户,是一个山西朋友的账户,通过用朋友的一套系统,挂了大概七八个月时间,账户当时行情比较好,趋势性比较强,很快就赚到一千多万。但是程序化这一块当时还不是特别懂,也没有去深入去学习。刚开始的时候也是从简单的一些编程,慢慢的包括指标,到最终现在形成,包括黑色系、趋势、震荡、高频,我基本上形成了一套独立的策略,目前的策略还算稳定,基本上情况就这样。

牛钱网:曲老师投资起步还挺高的,买第一支股票就能拿那么长的时间,很多投资者拿一支股票就拿个几天新鲜感,对吧!你的起步还挺高的,一开始就是价值投资的角度。

曲建伟:那个时候还真不懂什么是价值投资。那个时候第一没有电脑;第二真不懂,所以说完全交给朋友,说买什么我就买什么,就是这样一个思维,而且那个时候行情不像现在波动很大,因为只能做涨,你就扔到那不用动,而且当时的手续费是很高的,你还不能随便动。现在的手续费都很公开了,很便宜,当时手续费一千三吧,很贵的。如果说你要反复做短线的话,很可能手续费就能亏很多。所以说那个时间我们就是用傻瓜式的守仓,我们认为这个票有价值我们就拿着。其实这个方法现在看来也是正确的。

牛钱网:对。所以说曲老师在期货市场与股票市场当中都取得了不错的成绩。有投资者表示,在期货市场当中想要保持长期的稳健盈利,这个才是最关键的,但是也是最难的。您觉得您之前所做的这些成绩未来还有可持续性吗?

曲建伟:我是这样想的,你说未来能不能延续原来的战绩?我觉得这个真的不好判断。首先现在的行情跟以往的行情不太一样,未来的行情是越来越难做,特别是股票。这也是我为什么从股票市场转行到期货市场,因为期货市场比较公平,首先是做多可以,做空也可以。另外我们在股票市场大家也看到了,特别最近大盘持续下跌几百点,至于跌到哪个位置,我们还不知道,我们不能预测。所以说期货市场这一块,虽然说有跌的,但是涨的品种也比较多,比如说今年上市的苹果,包括趋势性比较强的焦炭,其实完全都可以,这些品种都比较优秀,我们可以选择自己熟悉的品种。短线投机一般做铜、镍,这个比较好做一点。如果说做趋势性交易的,就是白糖做空,做多就是苹果为主。其实可以把苹果当股票去做,就相当于把期货做成股票了,但是有的品种是可以这样做,有的品种还不能这样做。所以说我认为未来的市场没有预测性,不确定因素太多,我们不能去预测行情。

牛钱网:您刚刚也提到了期货市场是一个比较公平的市场,但如果说想获得成绩的话,最重要的还是自己的操作手法一定要准确,您的操作手法是什么样的?

曲建伟:我现在策略一般就是以趋势交易为主。目前期货这一块,我主要做的是程序化,就是量化,就是用接近高频的一种交易,也就是相当于个人操作刷单那种性质差不多。比如说手续费比较低的,我们可以用不同的方法,比如说刷单。苹果目前的收益率是比较高的,我不建议做这个品种,但是我举个例子。比如说我们在确认做多的情况下,我们可以根据自己的情况清仓去做多,比如说止盈我是20个点,我不设止损,只要我确认是做多的,我就不设止损的,然后我就赚20个点就出来。这样去掉手续费我还是赢的。但是出手既然不设止损,首先仓位要轻,第二必须买到低位,咱不要求买到最低,可以找一天中它符合到了最低,要反弹的时候,我们做一下,一天可以做上几个来回,应该是没问题的。

牛钱网:您觉得这个反弹的依据是什么?

曲建伟:首先苹果上市之后,我刚开始并没有关注,但是很多考察的人发现苹果的未来价值,至于炒作多少我们不敢说,但是通过目前的成交量,通过目前的趋势性,包括量化类,做的这种多头,就是说开仓的位置,目前我的趋势性交易的策略,多头基本上没有卖出,这一点证明未来还有上涨的可能,至于涨多少我们不预测,我们可以根据实际情况做好一个方向,只要方向对就能盈利,但是不轻易去做空,这个品种不能轻易做空。

牛钱网:看来曲老师是苹果多头。

曲建伟:也算是,仓位不是太重,很轻的。

牛钱网:刚刚在一开始介绍您的时候也介绍过,您曾经在期货市场中运用程序化操作850万,九个月时间做到1700万,请问您具体是如何做到的?

曲建伟:这种操作不是手工做的,完全是用程序做的。我用的程序是文华财经,当时的行情因为趋势性比较强,主要品种在焦炭、螺纹、黑色系上赚的。但是那个时间对现在就不一样了。因为当时行情就是趋势性特别强,你可能拿上两个月三个月,就能达到非常丰收的一个收获。但是现在的行情和以往不太一样了,因为什么?因为现在散户的水平都很高了,高手也越来越多,投机性越来越强。所以说我们现在的做法如果完全按照趋势做也不容易。因为如果说完全趋势的话,回撤自然就大。当时虽然是做800多万,但是我们仓位是非常重的,基本上用了七成仓位。所以说它效果非常好,但是回撤也是很大的,账户最终赢了一千七百多万,但是最终做了两千多万了,从两千多万又下来了,所以说最终的结果是这样的。我建议仓位还是控制到五成以内,甚至三成以内。以后我再配置这种品种,我一般就是控制到三成以内,这样的话就能把回撤控制到。

牛钱网:曲老师,我们知道现在市场行情走的比较复杂,也比较琢磨不透,您现在有多少策略在进行的?比如说每种不一样的行情都会有不一样的策略吗?

曲建伟:我目前主要就是两套系统,两套系统有不同的特点。第一种就是趋势,这种趋势可能一个月也不开一次,比如说苹果,我现在目前的这套策略,比如说用的是5日线做的一个趋势,目前是多头。这是其中一个策略。趋势性的策略也分很多种,多周期、多品种。另外震荡模型,比如说现在苹果高位了,到了高点以后,他就反复在拉锯战,想往上上不去,往下又下不来,所以我们现在这一套策略,原来的趋势策略是不动,现在因为换月了,1901了,还拿苹果举例子,短线投机上这种策略我们就做进,就是说趋势做远。我们在高频也好,就是刷单也好,我们这种短策略、小策略一般就是五分钟策略,五分钟、一分钟为主。比如说1905,我们目前选择的品种是做1901持有,1905去做投机,这样交叉进行。包括沪镍,包括铜。只做这种能赚钱的品种,就是我们系统通过回撤,通过报告测算出来之后,认为这些品种适合我们就做,如果不适合的品种我们先放弃。因为行情它没有预测性,我们只针对目前赚钱效果比较好的品种去参与,我这样更适合目前我这个策略。如果说我这个品种现在用于铁矿上就不行了。因为铁矿大家也能看到,像去年有趋势性,今年就是震荡为主,但是震荡为主,如果用震荡模型也不行,因为铁矿一个点就是一百块钱,它波动特别小,可能一天你都做不上几次。所以说我这个系统只适合成交量大,波动率越大越好,这样的话我认为程序才能发挥到最好的状态。

牛钱网:您在短线交易当中,技术面运用的多一点,还是基本面用的多一点?

曲建伟:技术面比较多一点。因为我研究量化主要用的就是比较传统的K线,就是裸K线,均线几乎不用。除非有个别的,比如菲波那切理论,比如说用7日、13日、55、144、233、987这些,这种数据针对性的去研究出策略,我认为这个策略不但在期货上有效,在股票上目前效果还是不错的。

牛钱网:您觉得您的这一套手法有没有可复制性的?投资者想要学的话容不容易学呢?

曲建伟:这个也容易学,但这里面它涉及很多问题。首先对行情你必须有独到之处,比如说还是拿苹果举例子。比如说做苹果,趋势现在目前调整的是这样的,我只做多头,我把空头信号全部去掉,我只做多的信号,做空的我全部放弃,这是第一。我的震荡模型多、空都做,这就是我改进的地方,当然每个人可以根据自己的不同,你可以多、空都可以做,但是我认为趋势性如果向上的情况下,尽量不要做空,这是我的一个体会。

牛钱网:您有没有尝试过做隔夜或者说再长一点周期的交易?

曲建伟:我们以后会走这个路,因为最终只有走这个路才能赚更多更大的钱,因为目前投机策略只适合刷单,包括高频。但是手工刷单和程序刷单是不一样的。第一,手工刷单的成功率高,程序刷单的成功率不是太高。如果程序刷单能干到百分之五六十的成功率,那就是非常厉害的,但是手工刷单它有一个条件,止损止盈你必须严格的执行到位。但是程序止损也好,执行也好,它就是直接暗藏在里面,它不是主动去止损,出现极端的时候才止损,但是人出现极端的时候,可能你不知道去止损。所以说我们未来还是以偏程序为主,因为毕竟人的心态达不到程序心态,程序可以复制,但是手工无法复制,有的人手工可能一年干十倍八倍,但是如果每个人都去干十倍八倍,不现实,很难学到,即便这个方法很简单,也不容易复制。但是程序化是可以复制的。

牛钱网:未来的话您会考虑把周期拉长是吧?但是现在策略还没有成熟?

曲建伟:现在策略趋势性的就是比较长的周期了,你比如说评估这几个月,就开了一个多单,就是说把空头全部删除,我只做多一个方向,就是这样一个情况。

牛钱网:您现在还是主要做短线的,您觉得投资者做短线的门槛高不高?

曲建伟:做短线的门槛其实也算是蛮高的,比如说在除去手续费的基础上,我就固定五个点止盈,这是举例子。去掉手续费的情况下,只要每次赚五个点止盈,只要准确率很高的话,其实一个月下来收益也是不错的,这是其一。其二刚开始的时候,如果说你想学投机的话,我建议止损止盈都要设,但是如果你的水平提高之后,止损不要设,不要直接设到系统上,很多人一开仓就设好止损止盈,止损止盈的优点就是:止盈不错,但是止损如果你设得很小的话,你一开仓很可能就被刷掉了,就止损掉了,有的时候可能全部就是止损了,那怎么办?唯一解决的方法就是把止损设到心理,就是说达不到我那个条件,我不止损。其实这也是知行合一的一个方式,只是说止损设在心理,对于高手来说止损设到心理,止盈也可以设到心理。如果想尽快学会技术很简单,我可以给大家交流一下。我就每次五六个点止损止盈出来,止损我可以不设。但是有一个条件是一般用一分钟去进场,用三分钟,小趋势。比如说小趋势金叉的情况下就做多。但是三分钟如果是死叉就立即止损。不管它是跌几个点,我就直接出来了。甚至来说快要死叉的时候还是盈利的,我还要出来,提前就要出来。这个方法只要坚持下来一定会盈利。仓位就是一成两成。刚开始的时候就用一成仓位就行了。一成仓位,如果说一天你能做上几十个来回,那就不是一成仓位了,其实这就是资金的使用率,所以说这个方法其实很多刷单高手做的都不错,都在走这种方法。

牛钱网:我们知道曲老师您在股市上应该也有配置。

曲建伟:现在股市上我主要是做一些涨停板的股票,是有配置,但是仓位很轻,基本上大盘跌不动的时候,我就找有关前期有涨停的,比如说这一周之内有三个涨停,或者是连续三个四个涨停,好,就关注他。我就在这个里面去找,如果你一直涨,我可能追上去。

牛钱网:因为它还有可能是一波趋势的?

曲建伟:对,但是如果没有三四个涨停我不看的。

牛钱网:但现在好像涨停的股票比较少,因为最近行情好像不是特别好。

曲建伟:是很少,但是这个机会还是很多的,如果大家仔细的看一下,我建议反复涨停的股票,如果一旦出现回调或者横盘的时候,有好的机会可以用60分钟线,找合适的机位,60分钟线来进场。一般挣上个10%还是没问题的。

牛钱网:这个方法还是不错的,就是行情不是很好的情况下,如果说有的股票一周之内有几个涨停的话,应该是一个。

曲建伟:我们不要求每次都干掉一个涨停板,我们主要目的就是找这种漏洞,股市中的漏洞就是在涨停板中找,只要它有三四个涨停,好,只要出现回撤,出现横盘,只要跌破新低的情况下,就找机会进场。这个机会只要你能把握好,一年找个三五次这样的机会是没有问题的。但是这个仓位一定要控制好,一般就用三成吧,三成仓位。但是如果说正常接近十个点,只要在十个点附近的时候,我建议就出来。如果说它涨停了,你就可以拿一下,是这样的一个情况,如果说你买了之后他一周还不涨,你要离场。因为虽然说这是一种投机,其实在只要有连续涨停的情况下,一般主力的实力都很强的,后市一般它都有一波涨。至于涨多少,这是根据市场,根据大盘,这还要综合分析了。

牛钱网:如果有继续涨的预期,您会不会继续加仓?

曲建伟:不加仓,因为股票我们不求复利,我们求单利就行了。我认为每次投机只要准确率高一点,出手少一点,每一个月有一次机会,你抓好,我觉得就够了,不要频繁的来回调仓。今天买一个,明天再换一个,我觉得这样的话是绝对做不好,后期绝对做不好。投机虽然说是频繁一点,但是真正好的机会是很少的。

牛钱网:还是要守株待兔,是吧!好,那么在节目的最后,曲老师能不能给广大投资者去提一点建议?

曲建伟:因为市场没有预测性,所以我们要敬畏市场,现在市场跟以往市场不同了,特别是在今年的贸易战这么剧烈的情况下,股票上要多看少动。第二,期货上我们尽量做一些小的波段,只要是方向对的情况下,你可以做周期长一点,另外仓位要轻一点,稳定放在第二位,安全放在第一位,这是我们要做到的。还有不能贪,不能有贪念。如果你有贪念,你就有恐惧。贪念与恐惧本身是对立的。很多人做苹果的时候,敢满仓去干,即便有人说我知道他涨,但是未来至于他跌,什么时间去跌谁都不知道,没有预测性,我认为还是轻仓持有,另外不断的去找小机会去做,我觉得这样更安全一点。

牛钱网:好,非常感谢今天曲老师的精彩分享,以上就是本期节目的所有内容了,感谢您的收看,同时我们也感谢曲老师,我们下期节目再见。

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